BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các nhiệm vụ khác
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  20,329,408
  • Nhiệm vụ đang tiến hành

ĐTNH. 020/22

Xây dựng mô hình đo lường các trọng số rủi ro phục vụ cho việc tính tỉ lệ an toàn vốn theo phương pháp mô hình nội bộ của Basel II

Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ

TS. Nguyễn Minh Nhật

Kinh tế và kinh doanh

01/06/2022

01/08/2023

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng.
- Đánh giá thực trạng triển khai Basel II và việc áp dụng các mô hình ước lượng các trọng số rủi ro phục vụ cho việc tính tỷ lệ an toàn vốn tại các NHTM Việt Nam.
- Khảo lược các mô hình, phương pháp ước lượng và các tiêu chí đánh giá tính phù hợp đối với các trọng số rủi ro phục vụ cho việc tính tỷ lệ an toàn vốn.
- Xây dựng mô hình và ước lượng các trọng số rủi ro.
- Phân tích và kiểm định tính tin cậy của các mô hình và khuyến nghị về các mô hình ước lượng và gợi ý bộ chỉ tiêu để đánh giá tính phù hợp của các mô hình ước lượng trọng số rủi ro tại các NHTM.

trọng số rủi ro; tỉ lệ an toàn vốn; phương pháp mô hình nội bộ; Basel II