Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình giá trị chịu rủi ro - nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-index

Chỉ số đề mục

06.75.32

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Nhan đề

Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình giá trị chịu rủi ro - nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-index

Nhan đề tiếng anh

Prediction quality of the market risks of value model at risk - Experimental research on the list of the VN-Index

Nguồn trích

Tạp chí

Năm xuất bản

2011

Số

6

Trang

19-27

ISSN

0866-7489

Từ khóa

Thị trường chứng khoán, Dự báo rủi ro, Mô hình giá trị, Nghiên cứu, Chỉ số VN-index

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Tóm tắt tiếng anh

In Vietnam, the stock market has been in the period of strong adjustment, the price of the shares as well as the VN-Index is oscillation quite extraordinary. This trend makes finance investment activities in Vietnam contains many risks. So risk management model based on risk value model (VaR: Value at Risk) has quickly become an academic subject received special attention. Through the application of VaR model on the lists of the VN-Index, the authors show that the non-parameter model is almost inactive during the three periods studied, whereas the model parameters, especially the economic model of the form GARCH has provided fairly accurate predictions about risks on investment list.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv 130

File toàn văn

Xem toàn văn