Rủi ro thanh khoản- một trong những loại rủi ro khá đặc thù trong hoạt động kinh doanh ngân hàng- nhận được sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách, của các ngân hàng thương mại (NHTM) và các nhà nghiên cứu. Do mối quan hệ kết nối chặt chẽ trong hệ thống ngân hàng nên nếu một ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản và ngân hàng trung ương (NHTW) không có những biện pháp hỗ trợ kịp thời, hệ thống ngân hàng sẽ có nguy cơ đối mặt với rủi ro rất cao. Trong hệ thống quản trị rủi ro thanh khoản hiện nay của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, các quy định trong khung pháp lý mới chỉ dừng lại ở quản trị, kiểm soát các bộ chỉ số rủi ro thanh khoản tại các NHTM riêng lẻ, mà chưa chú ý đến nguy cơ rủi ro thanh khoản của toàn hệ thống. Chính vì vậy, bài báo nhằm giới thiệu về chỉ số thanh khoản hệ thống cho hệ thống NHTM như một chỉ số nhằm cảnh báo nguy cơ xảy ra rủi ro thanh khoản trên toàn hệ thống NHTM. Tác giả sẽ làm rõ hơn các phương pháp đo lường chỉ số rủi ro thanh khoản hệ thống dựa trên các quy định mới về rủi ro thanh khoản trong Hiệp định Basel III. Phần cuối của bài viết nhằm làm rõ sự khác biệt về bản chất của chỉ số thanh khoản hệ thống dựa theo Basel với chỉ số thanh khoản hệ thống truyền thống và các chỉ số thanh khoản tại từng NHTM riêng lẻ.

Liquidity risk and liquidity risk management is a very interesting topic for bank managers, policy makers as well as researchers. If a bank faces liquidity risk and the central bank does not support it in time, a banking system would be at risk because of its interconnectedness. However, risk management framework seems to pay more attention on liquidity risk management in individual banks rather than in a whole banking system. The paper, therefore, aims at introducing a systemic liquidity risk index for a banking system as a leading indicator of a liquidity crisis. It takes a literature review on concept and methodologies for estimating systemic liquidity risk indices based on the Basel III. In the last part, the author clarifies differences between Basel based and conventional systemic liquidity risk indices, as well as between Basel based systemic liquidity risk indices and liquidity risk indices for individual banks.