Giải bài toán điều khiển tối ưu ngẫu nhiên bằng cách tiếp cận rối Wiener

Chỉ số đề mục

27.05

Lĩnh vực nghiên cứu

Dạng tài liệu

Tác giả

, Nguyễn Thành Triết⁽¹⁾

Nhan đề

Giải bài toán điều khiển tối ưu ngẫu nhiên bằng cách tiếp cận rối Wiener

Nhan đề tiếng anh

Solving stochastic optimal control problems by a Wiener chaos approach

Nguồn trích

Vietnam Journal of Mathematics

Năm xuất bản

2014

Số

1

Trang

83-113

ISSN

Từ khóa

Phương pháp giải, Bài toán điều khiển, Tối ưu ngẫu nhiên, Cách tiếp cận rối Wiener

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Tóm tắt tiếng anh

The authors introduce a novel generic methodology to solve continuous finite-horizon stochastic optimal control problems (SOCPs). The authors treat controlled stochastic differential equations (SDEs) within the Wiener chaos framework by utilizing Malliavin calculus and developing innovative ideas to preserve the feedback character of optimal Markov decision rules. This allows a direct reformulation of sacps into deterministic ones. Hence, it facilitates using Bock's direct multiple shooting method for solving sacps and pioneers the extension of sophisticated methods for deterministic control to the broad context of SDEs. Numerical examples validate this new framework with huge computational advantages compared to standard ideas in SOC.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CLv 2394

File toàn văn

Xem toàn văn