BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  24,196,157
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Kinh tế học và kinh doanh khác

Nguyễn Hoàng Chung, Nguyễn Hoàng Chung(1)

Đánh giá khả năng phân tích chính sách và dự báo của mô hình KEYNES mới: Phương pháp tiếp cận SVAR VÀ BVAR-DSGE

Tạp chí khoa học thương mại

2020

142

11-23

1859-3666

Chính sách tiền tệ, Mô hình Keynes mới, SVAR, DSGE, Kỳ vọng hợp lý

Nghiên cứu khẳng định lại những công cụ chính sách tiền tệ (CSTT) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đóng vai trò quan trọng nhằm hướng tới sự ổn định vĩ mô tại Việt Nam (Nguyễn Đức Trung, Lê Đình Hạc & Nguyễn Hoàng Chung, 2018). Từ đó, nghiên cứu ứng dụng mô hình Keynes mới SVAR đánh giá các cú sốc cấu trúc với kỳ vọng hợp lý của các chủ thể trong nền kinh tế mở và nhỏ (Nguyen Duc Trung, Le Dinh Hac & Nguyen Hoang Chung, 2019). Đồng thời, nghiên cứu này cũng cho thấy sự tương thích giữa dữ liệu thực tế và mô hình Keynes mới DSGE dự báo vĩ mô cho Việt Nam (Nguyễn Đức Trung & Nguyễn Hoàng Chung, 2017).

TTKHCNQG, CVv 286

Xem toàn văn
  • [1] Zheng, T., & Guo, H. (2013), Estimating a small open economy DSGE model with indeterminacy: Evidence f-rom China,Economic Modelling, 31, 642–652. doi: 10.1016/j.econmod.2013.01.002.
  • [2] Taylor, J. B. (1993), Discretion versus Policy Rules in Practice,Carnegie-Rochester Conference series on Public Policy 39, 195-214
  • [3] Spyromitros, E., & Tuysuz, S. (2012), Do monetary policy transparency, independence and credibility enhance macro-financial stability?,International Journal of Economics and Finance, 4(4), p44
  • [4] Romer, D. (2012), Advanced Macroeconomics, 4th Edition,
  • [5] Rochelle, M. E. & Refet, G. (2010), How Useful Are Estimated DSGE Model Forecasts for Central Bankers?,Brookings Papers on Economic Activity, 41(2), 209 - 259
  • [6] Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Đinh Thị Thu Hồng & Nguyễn Thị Diễm Kiều (2017), Chỉ số điều kiện tài chính FCI đo lường và ứng dụng tại Việt Nam,
  • [7] Nguyen Duc Trung, Le Dinh Hac & Nguyen Hoang Chung (2019), Analysis of Monetary Policy shocks in the New Keynesian model for Viet Nam’s Economy: Rational Expectations Approach,
  • [8] Nguyễn Đức Trung & Nguyễn Hoàng Chung (2017), Mô hình dự báo cho nền kinh tế nhỏ và mở cửa của Việt Nam,Tạp chí Phát triển Kinh tế, 28(10), 5-39
  • [9] Mishkin, F. S. (2012), The Economics of Money, Banking and Financial Markets,,
  • [10] (1983), Conference Series on Public Polic,
  • [11] Lucas, R. E. (1976), Econometric Policy Evaluations: A Critique,Carnegie - Rochester
  • [12] Leu, S.C.Y. (2011), A new keynesian SVAR model of the Australian economy,Economic Modelling, 28(1), 157-168
  • [13] Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982), Time to build and aggregate fluctuations,Econometrica, 50(6), 1345–1370
  • [14] Kim, S. & Mehrotra, A. (2016), Maintaining price and financial stability by monetary and macroprudential policy - evidence f-rom Asia and the Pacific,Bis Working Papers, 88, 17-28
  • [15] Keynes, J. M. (1936), The general theory of employment interest and money,
  • [16] Keating, J. W (1990), Identifying VAR models under rational expectations,Journal of Monetary Economics, 25(3), 453-476
  • [17] (2013), Key aspects of macroprudential policy,Washington: International Monetary Fund
  • [18] Hodge, A., Robinson, T. & Stuart, R. (2008), A small BVAR-DSGE model for forcasting the Australian Economy,RBA Research Discussion Paper 2008-04
  • [19] Galí, J. (2008), Monetary policy, inflation, and the business cycle: An introduction to the new Keynesian framework,
  • [20] Friedman, M., & Meiselman, D. (1963), The Relative Stability of the Investment Multiplier and Monetary Velocity in the United States, 1897-1958,Stabilization Policies, Englewood Cliffs
  • [21] Dizioli, A. & Schmittmann, J. M. (2015), A Macro - Model Approach to Monetary Policy Analysis and Forecasting for Viet Nam,IMF Working Paper, WP/15/273
  • [22] Del Negro, M. & Schorfheide, F. (2006), How good is what you’ve got? DSGE-VAR as a toolkit for evaluating DSGE models,Economic Review, 91(2), 21 - 37
  • [23] Dabla-Norris, E., & Floerkemeier, H. (2006), Transmission mechanisms of monetary policy in Armenia: evidence f-rom VAR analysis,vol. 6. IMF Working paper
  • [24] Clarida, R. Galí, J. & Gertler, M. (2000), Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory,Quarterly Journal of Economics, 115(1), 147-180
  • [25] Chen, S. S. (2010), DSGE Models and Central Bank Policy Making: A Critical Review,Department of economics national Taiwan university, National Taiwan University
  • [26] Blanc-hard, O. J. & Quah, D. (1989), The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances,American Economic Review, American Economic Association, 79(4), 655 - 673
  • [27] Araújo, E. (2015), Monetary policy objectives and Money’s role in U.S. business cycles,Journal of Macroeconomics, 45, 85 - 107
  • [28] An, S., & Schorfheide, F. (2007), Bayesian analysis of DSGE models,Econometric Reviews, 26(2-4), 113-173