Biến động kinh tế vĩ mô và rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Chỉ số đề mục

06.75.39

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Mai Bình Dương⁽¹⁾, Lê Hoàng Anh

Nhan đề

Biến động kinh tế vĩ mô và rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Economic volatility and credit risk of Vietnam bank for agriculture and rural development

Nguồn trích

Khoa học (Đại học Văn Lang)

Năm xuất bản

2017

Số

1

Trang

93-104

ISSN

2525-2429

Từ khóa

Phương pháp vector hiệu chỉnh sai số (VECM), Tín dụng, Rủi ro, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Nghiên cứu mối quan hệ trong cả ngắn hạn và dài hạn giữa biến động kinh tế vĩ mô và rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Thông qua mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) và các kiểm định cần thiết, tác giả đã tìm thấy mối quan hệ trong dài hạn giữa rủi ro tín dụng của Agribank, tăng trưởng tín dụng và thay đổi chỉ số giá chứng khoán VN-Index. Bên cạnh đó, trong ngắn hạn, rủi ro tín dụng của Agribank bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng GDP, thay đổi chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng tín dụng, thay đổi chỉ số giá chứng khoán.

Tóm tắt tiếng anh

In this paper, the authors studied the relationship in both the short and long term between macroeconomic volatility and credit risk of Viet Nam bank for Agriculture and Rural development. Through Vector Error Correction Model (VECM) and the necessary test, the author has found long-term relationship between the credit risk of Agribank, credit growth and change stock price index VN-INDEX Besides, in the short term, the credit risk of Agribank affected by GDP growth, changing consumer price index, credit growth, changing stock price index.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv447

File toàn văn

Xem toàn văn

Tài liệu tham khảo

[1] Settor Amediku (2006), Stress Testings of the Ghanaian Banking Sector: A VAR Approach,Bank of Ghana
[2] Pesaran, M.H., Schuermann, T., Treutler, B.J., Weiner, S.M. (2004), Macroeconomic dynamics and credit risk: A Global Perspective,Wharton Financial Center Working Paper
[3] Lu W., Yang Z. (2012), Stress Testing of Commercial Banks' Exposure to Credit Risk: A Study Based on Write-off Nonperforming Loans,
[4] Fungacova Z., Jakubik P. (2013), Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The Case of Russia,lES Working Paper 4/2012, lES FSV, C-haries University
[5] Alves, I. (2004), Sectoral fragility: factors and dynamics,ECB