Kiểm định sự phù hợp của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VAR) tại Việt Nam

Chỉ số đề mục

06.35.51

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Võ Hồng Đức, Huỳnh Long Phi, VŨ MINH ĐỨC⁽¹⁾

Nhan đề

Kiểm định sự phù hợp của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VAR) tại Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Testing the adaptable of value at risk (VAR) models in Vietnam

Nguồn trích

Công nghệ Ngân hàng

Năm xuất bản

2015

Số

115

Trang

3-15

ISSN

1859-3682

Từ khóa

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Tóm tắt tiếng anh

The article presented an experimental results of the study on the testing the adaptable of value at risk (VAR) models in Vietnam.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv312

File toàn văn

Xem toàn văn