BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  20,406,826
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Kinh tế và kinh doanh

Lê Hải Trung(1), Nguyễn Bích Ngân

Kinh nghiệm quốc tế về đo lường, xếp hạng và giám sát rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại và bài học cho Việt Nam

International practices in the measurements, rankings and supervision on the systemic risk of commercial banks and recommendations to Vietnam

Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng

2022

240

24-36

1859-011X

Ngân hàng, Rủi ro hệ thống, Ngân hàng thương mại, Kinh nghiệm quốc tế

Banking, Systemic risk, Commercial banks, International practices, Vietnam

Một trong những bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009 là sự đổ vỡ của các tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, đã tạo ra những cú sốc cho thị trường tài chính toàn cầu và ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế. Việc thiếu những công cụ hữu hiệu để cảnh báo sớm, phát hiện các tổ chức tài chính có rủi ro lớn và tầm quan trọng hệ thống đã khiến các nhà quản lý trở nên chủ quan, đánh giá thấp những rủi ro tiềm tàng trong hệ thống tài chính. Sau khủng hoảng, cơ quan quản lý ngân hàng và Chính phủ các quốc gia đã dành nhiều quan tâm nghiên cứu, đưa ra các công cụ và phương pháp đo lường, xếp hạng và giám sát rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại tại quốc gia mình. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của nhóm các quốc gia G20, Nhật Bản và Malaysia dựa trên các quy định về đo lường, xếp hạng và giám sát rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại; trên cơ sở đó đưa ra các bài học kinh nghiệm về quản lý rủi ro hệ thống của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

One of the main lesses on the global financial crisis in 2007-2009 is that the collapse of one financial institution could create severe shocks to the financial markets and negatively impact the economy. The lack of regulatory tools in measuring systematically important banks and providing early warnings leads to insufficient and inefficient responses from the policymakers to the systematic shocks. Thus, global regulators has increasingly focused on developing regulatory tools to measure and identify the systematically important financial institutions (SIFIs). This paper aims at providing a review on the systemic risk in the banking sector. In particular, we provide some policy recommendations in the measurements, rankings and supervision on the systemic risk of commercial banks based on international practices in G2o countries, Japan and Malaysia.

 

TTKHCNQG, CVv 284

Xem toàn văn