Sử dụng phương pháp Markov Chain Monte Carlo ước lượng hàm mũ ma trận

Chỉ số đề mục

Lĩnh vực nghiên cứu

Toán học ứng dụng

Dạng tài liệu

Tác giả

Lê Văn Dũng, Trần Đông Xuân⁽¹⁾

Nhan đề

Sử dụng phương pháp Markov Chain Monte Carlo ước lượng hàm mũ ma trận

Nhan đề tiếng anh

Nguồn trích

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Duy Tân

Năm xuất bản

2021

Số

48

Trang

43-51

ISSN

1859-4905

Từ khóa

Phương pháp Markov chain Monte Carlo, Phân phối mũ ma trận, Xác suất phá sản, Công ty bảo hiểm, Mô hình rủi ro hai chiều

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Bài viết này trình bày về phương pháp ước lượng hàm phụ thuộc vào một hoặc nhiều phân phối mũ ma trận. Phương pháp được chúng tôi đề nghị sử dụng là Markov chain Monte Carlo nhằm xây dựng quá trình Markov dưới biến mũ ma trận kết hợp với mẫu Gibbs để thu được một dãy độ đo xác suất mũ ma trận dừng từ phân phối hậu nghiệm của quan trắc đã cho. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dựa vào biến đổi Laplace-Stieltjes và biến đổi Laplace-Stieltjes ngược của phân phối mũ ma trận để đề ra công thức tính xác suất phá sản của công ty bảo hiểm trong mô hình rủi ro hai chiều.

Tóm tắt tiếng anh

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv 416

File toàn văn

Xem toàn văn

Tài liệu tham khảo

[1] Bladt, M., & Nielsen, B. F. (2017), Matrix-exponential distributions in applied probability (Vol. 81).,New York: Springer, 2017.
[2] Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V., Teugels, J. (2009), Stochastic processes for insurance and finance (Vol. 505).,John Wiley & Sons, 2009, pp 662.
[3] Lipsky, L. (2008), Queueing Theory: A linear algebraic approach.,Springer Science & Business Media, 2008, pp. 548.
[4] Jose, M. Bernardo, Adrian F. M. (1994), Smith. Bayesian Theory, John Wiley & Sons, Chichester and New York, 1994, pp 611.,
[5] Botta, R. F., Harris, C. M., & Marchal, W. G. (1987), C-haracterizations of generalized hyperexponential distribution functions.,Stochastic Models, 3 (1987), 115-148.
[6] Avram, F., Palmowski, Z., Pistorius, M. R (2008), . Exit problem of a two-dimensional risk process f-rom the quadrant: exact and asymptotic results.,The Annals of Applied Probability (2008), 2421-2449.
[7] Asmussen, Søren, and Mogens Bladt (1996), "Renewal theory and queueing algorithms for matrixexponential distributions.",Matrix-analytic methods in stochastic models. Marcel Dekker Incorporated, 1996, 313-341.