Ảnh hưởng chiến lược đa dạng hóa danh mục cho vay đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chỉ số đề mục

06

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế học và kinh doanh khác

Dạng tài liệu

BB

Tác giả

Vương Thị Hương Giang⁽¹⁾, Trần Phạm Yến Trâm

Nhan đề

Ảnh hưởng chiến lược đa dạng hóa danh mục cho vay đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Impact of loan portfolio diversification strategy on the stability of Vietnamese commercial banks

Nguồn trích

Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Năm xuất bản

2024

Số

276

Trang

80-83

ISSN

1859-4093

Từ khóa

Chiến lược, Đa dạng hóa, Danh mục cho vay, Sự ổn định, Ngân hàng thương mại

Từ khóa tiếng anh

Loan portforlio diversification, stability, commercial banks, Vietnam.

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của đa dạng hóa danh mục cho vay đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Bài viết phân tích dữ liệu bảng của 21 NHTM tại Việt Nam từ năm 2013 đến 2022. Sử dụng phương pháp hồi quy tổng quát thời điểm (GMM), kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các ngân hàng có tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản cao hơn có sự ổn định cao hơn các ngân hàng có tỷ suất sinh lợi trên tổng tài tài sản thấp hơn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, quy mô ngân hàng và tính thanh khoản hưởng ngược chiều với sự ổn định của các NHTM tại Việt Nam. Đáng chú ý nhất, kết quả thực nghiệm cho thấy dạng hóa danh mục cho vay là một chiến lược giúp tăng cường sự ổn định của các NHTM tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2013-2022. Bài viết này đã bổ sung khoảng trống nghiên cứu hiện tại trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam bằng cách cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa chiến lược đa dạng hóa hoạt động cho vay và sự ổn định của các NHTM tại Việt Nam.

Tóm tắt tiếng anh

This article studies the impact of a loan portfolio diversification strategy on the stability of commercial banks in Vietnam. The article analyzes data from 21 commercial banks in Vietnam from 2013 to 2022. Using the generalized moment regression method (GMM), the research results show that banks with high returns on assets have higher stability than banks with low returns on assets. Besides, the research results also show that bank size and liquidity negatively affect the stability of commercial banks in Vietnam. Most notably, empirical results show that loan portfolio diversification is a strategy to help enhance the stability of commercial banks in the Vietnamese market in the period 2013– 2022. This article fills the existing research gap in the Vietnamese banking sector by providing empirical evidence on the relationship between loan diversification strategies and the stability of commercial banks.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv 266

File toàn văn

Xem toàn văn