Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chỉ số đề mục

5

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh doanh và quản lý

Dạng tài liệu

Tác giả

Dương Thị Hoàn⁽¹⁾

Nhan đề

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Stress testing the liability risk resistance of commercial banks in Vietnam

Nguồn trích

Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Năm xuất bản

2022

Số

3

Trang

157-161

ISSN

1859-3585

Từ khóa

Kiểm tra, Thanh khoản, Ngân hàng thương mại

Từ khóa tiếng anh

Vietnam commercial bank, liability risk, deposits, stress test.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu bổ sung bằng chứng thực nghiệm nhằm kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro thanh khoản của một số ngân hàng Việt Nam trước những sự kiện bất lợi, ngoại lệ,bấtthường nhưngcókhả năngxảyra như đạidịch Covid-19. Trong bài viết này, tác giả kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng dựa trên mô hình của Martin Cihak. Phương pháp nàydựa trên số liệuvề các tài sản của ngân hàng tại một thời điểm với các giả định cú sốc thanh khoản làm tăng đột biến tỷ lệ rút tiền ởcác tàikhoản tiền gửi. Sốliệu được thu thập từbáo cáo tài chính của 10 ngân hàng thương mại Việt Nam thời điểm 30 tháng 6 năm 2021. Nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thặng dư thanh khoản và vượt quá các cú sốc ở kịch bản cơ sở mà không cần phải bán tài sản kém thanh khoản hay nhờ sự trợ giúp của ngân hàng Nhà Nước. Nhưng khi thị trườngbất lợi và căng thẳng thì một số các ngân hàng phải đối mặt với dòng vốn ra lớn dẫn đến mất thanh khoản

Tóm tắt tiếng anh

The study was conducted with the objective of supplementing empirical evidence to test the liquidity risk tolerance of some Vietnamese banks in the face of potentially adverse, exceptional, and unusual events. like the Covid-19 pandemic. In this paper, the author examines the liquidity risk tolerance of banks based on the model of Martin Cihak. This method is based on data about a bank's assets at a point in time, making the assumption that a liquidity shock is a spike in the withdrawal rate in deposit accounts. The data are collected from the financial statements of 10 Vietnamese commercial banks as of June 30, 2021. The study shows that the banks have a liquidity surplus and exceed the shocks in the base scenario without need to sell illiquid assets or get help from the State Bank. But when the market is unfavorable and stressful, some banks have to face large capital outflows leading to liquidity loss.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVt 70

File toàn văn

Xem toàn văn