Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  26,766,592
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

06.75.32; 06.75.39

Kinh tế và kinh doanh

Lê Trung Thành(1), Nguyễn Đức Khương

Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thì trường vàng và thị trường ngoại tệ ở Việt Nam

TC Kinh tế & Phát triển

2016

231

10-15

1859-0012

Copula là một trong những lý thuyết ngày càng được áp dụng nhiều vào lĩnh vực tài chính, đặc biệt là đối với quản trị rủi ro. Bài viết giới thiệu các mô hình Copula được sử dụng phổ biến và áp dụng trong tính toán giá trị tổn thất danh mục bao gồm: cổ phiếu, vàng và tỷ giá VND/USD. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối tương quan yếu giữa ba thị trường ở Việt Nam và cung cấp một phương pháp mới hiệu quả trong đa dạng hóa danh mục cho nhà đầu tư.

TTKHCNQG, CTv60