Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thì trường vàng và thị trường ngoại tệ ở Việt Nam

Chỉ số đề mục

06.75.32; 06.75.39

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Lê Trung Thành⁽¹⁾, Nguyễn Đức Khương

Nhan đề

Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc của thị trường chứng khoán, thì trường vàng và thị trường ngoại tệ ở Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Nguồn trích

TC Kinh tế & Phát triển

Năm xuất bản

2016

Số

231

Trang

10-15

ISSN

1859-0012

Từ khóa

Copula, Cấu trúc phụ thuộc, giá trị rủi ro, Ngoại tệ, Vàng, Thị trường chứng khoán, Thị trường vàng, Thị trường ngoại tệ, Việt Nam

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Copula là một trong những lý thuyết ngày càng được áp dụng nhiều vào lĩnh vực tài chính, đặc biệt là đối với quản trị rủi ro. Bài viết giới thiệu các mô hình Copula được sử dụng phổ biến và áp dụng trong tính toán giá trị tổn thất danh mục bao gồm: cổ phiếu, vàng và tỷ giá VND/USD. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối tương quan yếu giữa ba thị trường ở Việt Nam và cung cấp một phương pháp mới hiệu quả trong đa dạng hóa danh mục cho nhà đầu tư.

Tóm tắt tiếng anh

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CTv60

File toàn văn

Xem toàn văn